商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度研究.pdf

1、自金融產(chǎn)品問(wèn)世以來(lái)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就一直存在于商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，尤其是近年來(lái)金融危機(jī)的持續(xù)，更是顯示了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的破壞力。而如何解決流動(dòng)性問(wèn)題成為當(dāng)今世界金融領(lǐng)域中的主要難題之一。特別是在我國(guó)，由于長(zhǎng)期以來(lái)政府的信用擔(dān)保，商業(yè)銀行流動(dòng)性的管理并沒(méi)有引起管理機(jī)構(gòu)與商業(yè)銀行的高度重視。隨著國(guó)家信用的退出，經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理將成為我國(guó)金融領(lǐng)域中的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略問(wèn)題，因此對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)度研究具有很重要的現(xiàn)實(shí)意義。

2、
　　本文以商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)為主要研究對(duì)象，以加強(qiáng)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理為主要研究目標(biāo)，采用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行研究，對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了詳細(xì)的論述和界定，定性地分析了我國(guó)目前流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀以及成因，從而明確了本文的研究理論基礎(chǔ)。對(duì)樣本數(shù)據(jù)定量分析，分別進(jìn)行正態(tài)性檢驗(yàn)、隨機(jī)性檢驗(yàn)和異方差性檢驗(yàn)，全面驗(yàn)證了使用GARCH模型度量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的適用性，以此更好地反映我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的波動(dòng)性特征，提高度量流動(dòng)