已閱讀1頁，還剩35頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、金融市場瞬息萬變，因此掌握金融市場的波動就顯得尤為重要。低頻數(shù)據(jù)抹去了太多的有用的信息，無法全面真實地反映市場的情況，所以現(xiàn)在著重研究金融高頻數(shù)據(jù)的波動。隨著抽樣頻率的增高，包含的信息也會增加，但市場微觀結(jié)構(gòu)噪聲對高頻數(shù)據(jù)波動的影響也會變得越來越顯著。在使用基于高頻數(shù)據(jù)的已實現(xiàn)波動率(RV)來近似積分波動率(Ⅳ)時，由于微觀噪聲的存在，估計不再是無偏估計。在本文中，對于獨立噪聲和弱平穩(wěn)噪聲兩種情況下，使用糾偏的已實現(xiàn)波動率來近似積分波動
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 基于高頻數(shù)據(jù)的GARCH模型的參數(shù)估計.pdf
- 基于高頻數(shù)據(jù)的條件極值動態(tài)VaR估計研究.pdf
- 基于Hilbert-Huang變換的高頻數(shù)據(jù)波動率的估計.pdf
- 基于小波分析的金融高頻數(shù)據(jù)波動率估計研究.pdf
- 基于狀態(tài)空間模型的高頻數(shù)據(jù)統(tǒng)計套利研究.pdf
- 基于高頻數(shù)據(jù)已實現(xiàn)GARCH-HAR模型的研究.pdf
- 基于高頻數(shù)據(jù)的分類信息混合分布garch模型研究
- 基于金融高頻數(shù)據(jù)的波動率模型比較及預測研究.pdf
- 基于金融高頻數(shù)據(jù)的波動率模型比較及預測研究
- 基于高頻數(shù)據(jù)的期貨統(tǒng)計套利研究.pdf
- 基于高頻數(shù)據(jù)的股指期貨ETF.pdf
- 高頻數(shù)據(jù)波動率建模及風險度量——基于Realized GARCH模型.pdf
- 基于高頻數(shù)據(jù)的金融波動率研究.pdf
- 基于高頻數(shù)據(jù)的量價動態(tài)關(guān)系研究.pdf
- 基于金融高頻數(shù)據(jù)的資產(chǎn)配置問題研究.pdf
- 基于高頻數(shù)據(jù)的統(tǒng)計套利組合策略研究.pdf
- 基于MCMC方法的SV模型估計及VAR計算.pdf
- 基于高頻數(shù)據(jù)的金融市場分析.pdf
- 基于小波分析的股市高頻數(shù)據(jù)研究.pdf
- 基于金融高頻數(shù)據(jù)的股市跳躍尾部風險研究.pdf
評論
0/150
提交評論