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1、期權(quán)是一種基本的衍生金融工具,是持有人在確定時(shí)間,按確定價(jià)格向出售方購(gòu)買(mǎi)(出售)一定數(shù)量和質(zhì)量的標(biāo)的資產(chǎn)的協(xié)議,它與遠(yuǎn)期合約、期貨類(lèi)似,可用來(lái)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理.期權(quán)定價(jià)問(wèn)題可以通過(guò)建立合適的偏微分方程的定解問(wèn)題和利用偏微分方程的理論與方法加以研究.
本文主要研究有關(guān)歐式期權(quán)、亞式期權(quán)和回望期權(quán)的若干定價(jià)問(wèn)題.全文共分四章:第一章首先介紹期權(quán)的概念、發(fā)展簡(jiǎn)史及其研究進(jìn)展,同時(shí)介紹了本文的主要工作和內(nèi)容安排.在第二章中,主要
2、研究歐式看漲期權(quán)價(jià)格和它的收益函數(shù)的交點(diǎn)的漸近展開(kāi)問(wèn)題.我們分別在三種不同的情況,即r>q,r=q和r
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