離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的漸進(jìn)估計(jì)和一致估計(jì).pdf

1、隨著保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)理論至今已有近百年的歷史，它已經(jīng)形成了一個(gè)比較系統(tǒng)的理論體系，目前風(fēng)險(xiǎn)理論具有廣泛的研究前景。
　　 隨著風(fēng)險(xiǎn)理論的不斷發(fā)展，涌現(xiàn)出了很多用于研究破產(chǎn)概率的風(fēng)險(xiǎn)模型，其中最為典型的模型之一就是離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型，本文所研究的也是離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型，主要考慮的是當(dāng)保險(xiǎn)公司的初始準(zhǔn)備金和收取的保費(fèi)加起來仍然不夠賠付所導(dǎo)致的破產(chǎn)問題，并且沒有將保險(xiǎn)公司的資金進(jìn)行其他的投資，該模型考慮了保費(fèi)率因素，對(duì)凈損失是二元上尾

2、獨(dú)立同分布，并且其分布函數(shù)屬于重尾分布D∩L類的破產(chǎn)概率進(jìn)行了研究，運(yùn)用雙邊證明法和Bonferroni不等式證明了離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型有限時(shí)間破產(chǎn)概率的漸進(jìn)估計(jì)，然后再次運(yùn)用雙邊證明法對(duì)無限時(shí)間最終破產(chǎn)概率進(jìn)行了漸進(jìn)估計(jì)。
　　 最后本文還對(duì)離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型做了進(jìn)一步的研究，運(yùn)用雙邊證明法分別得到了凈損失是二元上尾獨(dú)立同分布的有限時(shí)間破產(chǎn)概率的一致估計(jì)和凈損失是獨(dú)立同分布的有限時(shí)間破產(chǎn)概率的一致估計(jì)，進(jìn)一步說明二元上尾獨(dú)立同分布離