利率市場(chǎng)化背景下我國(guó)商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)衡量.pdf

1、伴隨著我國(guó)不斷加快的利率市場(chǎng)化，利率風(fēng)險(xiǎn)管理的問題越來越突出，加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理也成為了商業(yè)銀行的迫切要求。利率市場(chǎng)化不僅是對(duì)我國(guó)整個(gè)金融體系的運(yùn)行實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化，提高整個(gè)金融體系運(yùn)行效率的內(nèi)在要求，也是為了適應(yīng)全球金融市場(chǎng)的統(tǒng)一規(guī)則，為主動(dòng)參與國(guó)際經(jīng)濟(jì)、金融合作與競(jìng)爭(zhēng)的打下基礎(chǔ)。利率市場(chǎng)化在短期和長(zhǎng)期內(nèi)都將對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生全方位的影響，如何從容應(yīng)對(duì)市場(chǎng)化的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，提高利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平，在日漸市場(chǎng)化和日益開放的經(jīng)營(yíng)環(huán)境中立于不敗之地

2、，已成為當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)迫切任務(wù)。本文對(duì)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理這一問題的研究，探索出適合于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理模式，具有重要的理論和實(shí)踐意義。
　　本文通過回顧我國(guó)的利率市場(chǎng)化進(jìn)程，引出我國(guó)利率市場(chǎng)化所面臨的的風(fēng)險(xiǎn)，從而進(jìn)一步揭示出我國(guó)商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化進(jìn)程中所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，以及在這個(gè)過程中我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理現(xiàn)狀。接著討論了適合我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)于利率風(fēng)險(xiǎn)的幾種衡量方法，包括了:運(yùn)用利率敏感性缺口法衡量銀行的總

3、體利率風(fēng)險(xiǎn);運(yùn)用久期來衡量銀行債券資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn);運(yùn)用Var來衡量商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)。最后提出了我國(guó)商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化進(jìn)程中對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的控制與監(jiān)管。
　　本文以利率市場(chǎng)化為研究背景，從商業(yè)銀行的角度，研究我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)階段所面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)。全文總共六部分，各部分內(nèi)容介紹如下:第一部分為導(dǎo)論，介紹了本文的研究意義、基本思路與論文框架;第二部分首先說明利率市場(chǎng)化的重要意義;然后，回顧我國(guó)的利率市場(chǎng)化進(jìn)程，總結(jié)歸納出我國(guó)利率市場(chǎng)化的幾