高波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)下我國期貨市場的羊群效應(yīng)研究.pdf

1、目錄摘；要6Abstract7第一章緒論811選題背景及意義812文獻(xiàn)綜述_8121羊群效應(yīng)的理論研究一9122羊群效應(yīng)的實(shí)證研究9123研究評(píng)述一一1313研究內(nèi)容及方法’1414本文創(chuàng)新點(diǎn)14第二章羊群效應(yīng)的理論研究1621商品期貨基本信息16—211商品期貨交易品種簡介一16212商品期貨交易者結(jié)構(gòu)19213商品期貨市場運(yùn)行效率19—22中國期貨市場羊群效應(yīng)產(chǎn)生機(jī)制一20221行為金融學(xué)的理論前提20222羊群效應(yīng)的定義及其特征2

2、1223羊群行為的本質(zhì)剖析2323本章小結(jié)24第三章計(jì)量模型的建立2631基于高波動(dòng)的研究26311高波動(dòng)下的研究重點(diǎn)26312極端風(fēng)險(xiǎn)的定義及其識(shí)辨方法研究2732羊群行為刻畫指標(biāo)的構(gòu)建與分析2933本章小結(jié)一30第四章實(shí)證研究31—41研究的數(shù)據(jù)選擇31—42CCK模型初探一3643日數(shù)據(jù)下的羊群效應(yīng)檢驗(yàn)38—431鋁期貨市場38—表格目錄表格120072010年各期貨市場交易情況18表格2金融危機(jī)期間大事件一27表格3收益率統(tǒng)計(jì)性

3、質(zhì)31表格4各個(gè)事件背景下的期貨市場收益率統(tǒng)計(jì)指標(biāo)35表格5OLS方法下期貨市場羊群行為的探究37一表格6機(jī)制轉(zhuǎn)換模型下各期貨市場羊群行為驗(yàn)證結(jié)果38表格72008年9月15日事件中期貨市場羊群行為探究47一表格82008年9月15日事件下羊群行為的探究一47表格92008年12月10日事件中期貨市場羊群行為探究一50表格102008年12月10日事件下羊群行為的探究51一表格112009年4月16日事件中期貨市場羊群行為探究54一表格