變權(quán)組合預(yù)測模型及其在期貨中的應(yīng)用研究.pdf

1、本文主要研究了GARCH模型、馬爾科夫機制轉(zhuǎn)換模型、基于遺傳算法的變權(quán)組合預(yù)測模型、基于誤差平方倒數(shù)的變權(quán)組合預(yù)測模型、基于相關(guān)系數(shù)的變權(quán)組合預(yù)測模型及其在滬銅期貨價格預(yù)測上的應(yīng)用，并比較了單一模型與變權(quán)組合預(yù)測模型的預(yù)測效果。主要研究內(nèi)容如下:
　　1.分析了滬銅期貨價格樣本數(shù)據(jù)的描述統(tǒng)計特征，對滬銅期貨價格收益率序列進行了平穩(wěn)性和條件異方差性檢驗，建立了滬銅期貨收益率序列的GARCH(1，1)模型，并利用該模型進行了預(yù)測。

2、r>　　2.用非線性檢驗的BDS方法檢驗了滬銅期貨收益率序列的非線性性，用機制轉(zhuǎn)換特征檢驗方法檢驗了滬銅期貨收益率序列存在著兩種狀態(tài)的機制轉(zhuǎn)換，對滬銅期貨收益率序列建立了兩狀態(tài)一階滯后的馬爾科夫機制轉(zhuǎn)換模型，并進行了單步預(yù)測。
　　3.將基于遺傳算法的變權(quán)組合預(yù)測模型和基于誤差平方倒數(shù)的變權(quán)組合預(yù)測模型應(yīng)用到滬銅期貨價格的預(yù)測中，實證研究結(jié)果表明:這兩種模型對滬銅期貨價格的預(yù)測精度優(yōu)于各個單一模型和最優(yōu)加權(quán)組合預(yù)測模型。