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文檔簡介
1、中國衍生品市場發(fā)展到現(xiàn)在，有31種商品期貨和1種金融期貨在交易。最近兩年來，期權(quán)上市交易的步伐開始加快。2012年，包括鄭州商品交易所在內(nèi)的幾家交易所不約而同地將期權(quán)作為品種創(chuàng)新的重點，陸續(xù)推出了期權(quán)模擬交易。國內(nèi)行業(yè)人士紛紛表示期權(quán)投資時代在中國即將到來。實施期權(quán)交易的核心是對期權(quán)進行正確的估值和定價。
本文考慮連續(xù)時間資產(chǎn)價格模型下的期權(quán)定價問題，假設(shè)股票價格服從馬爾科夫調(diào)制跳擴散模型，無風(fēng)險利率γ、漂移率α、波動率σ、跳
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