22287.半?yún)?shù)近似因子模型中的高維協(xié)方差矩陣估計(jì)

1、浙江工商大學(xué)碩士論文半?yún)?shù)近似因子模型中的高維協(xié)方差矩陣估計(jì)摘要協(xié)方差矩陣估計(jì)是多元統(tǒng)計(jì)研究的核心問(wèn)題，特別地，由于理論上的挑戰(zhàn)性和實(shí)際中的廣泛應(yīng)用，近年來(lái)高維協(xié)方差矩陣估計(jì)成為了研究熱點(diǎn)，并且關(guān)于它的文獻(xiàn)日益趨多。例如，F(xiàn)an，F(xiàn)anandLv(2008)把高維協(xié)方差矩陣的估計(jì)和線性模型結(jié)合起來(lái)，提出在線性因子模型中估計(jì)高維協(xié)方差矩陣。另一方面，隨著研究的深入，發(fā)現(xiàn)線性模型在描述變量之間的關(guān)系時(shí)存在局限性。由此，諸多學(xué)者把研究方向轉(zhuǎn)向

2、非線性模型和部分線性模型。而本文是在二者的基礎(chǔ)上，考慮引入半?yún)?shù)近似因子模型來(lái)估計(jì)高維協(xié)方差矩陣。本文的主要研究?jī)?nèi)容如下。第一章主要論述了高維協(xié)方差矩陣估計(jì)的研究背景、意義和研究現(xiàn)狀并且提出了半?yún)?shù)近似因子模型。第二章利用核函數(shù)方法和最小二乘估計(jì)方法分別估計(jì)了該模型中的非參函數(shù)和參數(shù)，并得出了相應(yīng)估計(jì)量的收斂速度。第三章首先把總體協(xié)方差矩陣分解為四部分，然后對(duì)每一部分選擇相應(yīng)的方法進(jìn)行估計(jì)，最終求出了總體協(xié)方差矩陣的估計(jì)量并給出了其收斂

3、速度。第四章利用模擬來(lái)檢測(cè)本文中的估計(jì)方法并且通過(guò)和其他方法進(jìn)行比較來(lái)判斷其優(yōu)劣。第五章是本文的一些結(jié)論和展望，提出了待解決的問(wèn)題和今后的研究方向。關(guān)鍵詞：半?yún)?shù)近似因子模型；核函數(shù)；門限法；elemen柵ise范數(shù)浙江工商大學(xué)碩士論文Inchapterthree，wedividethepopulationco、砒iancematrixintofourp盯ts6rstlyaJldthenchoosecorrespondingmethod

4、stoestimateeachpa毗andobtalintheconvergencerateoftheeStimatorintheendInchapterfour，WeuSesiⅢLllationtotesttheperformaJlceofourestimatorandcompareourestimator耐thotherestimatorstoteHthegOodfrombadThe￡允hch印terisaboutsomeconcl