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文檔簡介
1、本文應用經(jīng)典的Harry Markowitz投資組合的收益-風險模型，分析了開放式基金的投資組合問題．開放式基金的投資組合問題與一般的投資組合問題的主要區(qū)別在于面臨贖回風險．本文采用三種方法建立開放式基金的投資組合模型，一種方法是將開放式基金的投資理解為負債投資，在負債變化率為一隨機變量的假設下，建立以凈資產(chǎn)收益率的數(shù)學期望為目標函數(shù)的模型；另一種方法是用經(jīng)驗函數(shù)對贖回機制進行描述，根據(jù)實際經(jīng)驗刻畫了贖回的損失函數(shù)，由此建立以資產(chǎn)收益率
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