關(guān)于二元風(fēng)險(xiǎn)模型.pdf

1、截止到目前,很多學(xué)者針對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中存在和出現(xiàn)的情況做了大量的研究,很多論文處理了互相相關(guān)的索賠集合的和,如當(dāng)索賠數(shù)額的聚合分布取某個(gè)確定形式時(shí),損失集合的分布；具有共同波動(dòng)的離散時(shí)間泊松模型的相依關(guān)系對(duì)有限時(shí)間破產(chǎn)概率和調(diào)節(jié)系數(shù)的影響；連續(xù)時(shí)間內(nèi)具有埃爾朗公共波動(dòng)的互相相關(guān)的索賠集合的和的風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程的破產(chǎn)概率,等等。同時(shí),對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)多變量風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程對(duì)研究破產(chǎn)問(wèn)題是非常有用的,所以在此基礎(chǔ)上,考慮關(guān)于多變量風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程的模型就變得順理成章了

2、。 本文研究一個(gè)二元復(fù)合泊松模型,主要用于與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。我們把研究的重心集中在,至少有一個(gè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)將會(huì)變得破產(chǎn)時(shí)的破產(chǎn)概率。這種工作雖然是我們所期望的,但是,在一般情況下,要獲得這種二元的破產(chǎn)概率表達(dá)公式是非常困難的?？紤]到這點(diǎn),我們引入通常情況下所說(shuō)的二元復(fù)合二項(xiàng)式模型,這個(gè)模型過(guò)去習(xí)慣用于這個(gè)假設(shè)模型的近似有限次的生存概率。而且,通過(guò)二元復(fù)合泊松過(guò)程的聚合性,針對(duì)無(wú)限次破產(chǎn)概率,我們獲得一個(gè)上界。對(duì)于這個(gè)模型的特殊情