新巴塞爾資本協(xié)議下我國銀行業(yè)操作風(fēng)險管理研究.pdf

1、隨著金融活動的全球化、金融產(chǎn)品的進(jìn)一步豐富及最新信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的運(yùn)用，銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險的復(fù)雜程度與日俱增。為了實(shí)現(xiàn)對銀行業(yè)更有效的風(fēng)險管理，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會在經(jīng)過一系列的調(diào)查和征詢工作后，于2004年6月出臺了最后定稿的新巴塞爾資本協(xié)議，該協(xié)議對銀行業(yè)提出了資本充足率、監(jiān)督檢查和市場約束三大支柱，并正式提出了操作風(fēng)險的概念和測算操作風(fēng)險的三類方法。至此，操作風(fēng)險的管理已進(jìn)入了國際銀行業(yè)風(fēng)險管理的視野。目前，國際上許多一流活躍銀行已明確界定

2、了操作風(fēng)險的概念并收集了進(jìn)行操作風(fēng)險管理所必需的損失數(shù)據(jù)，還紛紛在努力開發(fā)最適合于自己的內(nèi)部測量模型，以實(shí)現(xiàn)對操作風(fēng)險的精確管理。而我國的銀行業(yè)，對于操作風(fēng)險的管理無論是意識還是行動都還處在相對的“空白”狀態(tài)，要實(shí)現(xiàn)對操作風(fēng)險的有效管理，還有大量工作要做。本文就主要的幾種操作風(fēng)險測量方法的優(yōu)缺點(diǎn)及其在我國應(yīng)用的適用性進(jìn)行了比較分析。從我國實(shí)際出發(fā)，以深圳發(fā)展銀行和浦東發(fā)展銀行為例，選用基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法對操作風(fēng)險的資本要求進(jìn)行了粗略的測