我國(guó)商業(yè)銀行有效信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制研究.pdf

1、本文是一篇對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制系統(tǒng)研究的論文.論文首先從信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制的技術(shù)、手段、模型等不同角度綜述了國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制的理論研究.然后從信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制的概念出發(fā),闡述了我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制的現(xiàn)狀,目前我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要包括國(guó)家和地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、市場(chǎng)和產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和借款人風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估四層次.本文提出了適合我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)狀的預(yù)測(cè)企業(yè)(上市公司)信用風(fēng)險(xiǎn)的Logistic回歸模型,它運(yùn)用定

2、性和定量相結(jié)合的方法,通過均值檢驗(yàn)、T檢驗(yàn)、相關(guān)性分析篩選出5個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)(主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率、營(yíng)運(yùn)資本與總資本比率與總資產(chǎn)增長(zhǎng)率)作為企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)函數(shù)的計(jì)量參數(shù),建立具有二次項(xiàng)的Logistic回歸函數(shù),根據(jù)模型對(duì)估計(jì)樣本和檢驗(yàn)樣本的預(yù)測(cè)效果的分析和討論,說明該模型對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)具有較強(qiáng)的預(yù)測(cè)能力.本研究有助于銀行等金融機(jī)構(gòu)建立自己內(nèi)部的預(yù)測(cè)信用風(fēng)險(xiǎn)模型,并可降低銀行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露,促進(jìn)銀行信用資產(chǎn)質(zhì)量的提高.最