2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁
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文檔簡介

1、隨著全球經(jīng)濟一體化和金融一體化的深入,雙幣種期權的使用更加廣泛,此時投資機構和投資者將面臨著更多的風險,因此研究使用雙幣種期權對沖的風險管理具有重要的理論價值和實際意義.
　　 本文研究利用雙幣種期權對沖的VaR風險管理,通過確定最優(yōu)敲定價格,盡可能地減小PaR值,使風險得到控制.該研究是具有重要的理論和實際意義的.
　　 本文在基于使用歐式看跌期權的VaR風險管理方法的基礎上,研究了固定匯率制度下采用雙幣種看跌期權進行

2、對沖的VaR風險管理.在本文中特別討論了公司能提供較大對沖金額且標的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利時的VaR風險管理.我們得到了PaR的表達式以及最優(yōu)敲定價格,在此基礎上我們對結論進行了數(shù)值計算驗證和比較靜態(tài)分析.研究發(fā)現(xiàn)使用雙幣種期權對沖的PaR風險管理對國內(nèi)投資者購買外國股票時可以同時控制股票風險以及匯率風險,因此該研究及結果具有重要的實際價值.
　　 本篇論文由四章構成:
　　 第一章主要介紹本文的研究背景和總體框架.
　

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