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文檔簡介
1、基于藤結(jié)構(gòu)的Pair copula分解模型是近年來Copula理論研究領(lǐng)域中出現(xiàn)的一種新方法。它在圖形建模工具藤的邏輯結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,利用一系列Pair copula模塊對多元隨機(jī)變量數(shù)據(jù)建模,并通過它來描述多元聯(lián)合分布,進(jìn)而可以用來分析多元變量間的相依結(jié)構(gòu),特別是高維情況下的應(yīng)用提供了理論基礎(chǔ)。相比于直接利用多元Copula函數(shù)描述多元聯(lián)合分布,Pair copula分解模型將多元聯(lián)合分布分解成一系列兩兩變量間的pair copula模塊
2、,并用藤結(jié)構(gòu)把它們組織起來,而且每一對Pair copula模塊可以根據(jù)數(shù)據(jù)分布的尾部相關(guān)性特性選擇合適的二元Copula函數(shù)來擬合,這就使得Pair copula分解模型能夠捕捉到多元分布中兩兩變量間的尾部相關(guān)性差異,模型構(gòu)建更加靈活。另外,基于Pair copula分解模型的仿真序列計算出投資組合的VaR值中包含了更多兩兩資產(chǎn)間尾部相關(guān)的信息,因此也更加準(zhǔn)確。文章分為4章,結(jié)構(gòu)如下:
第一章為緒論,介紹了本文的研究背景
3、;對Copula理論,Copula-GARCH模型以及Pair copula模型的研究現(xiàn)狀做了詳細(xì)的論述,并列舉了前人在這些領(lǐng)域的研究成果;我們還從三個層面簡單的討論了文章的研究問題和意義;最后提及了數(shù)據(jù)來源和分析軟件。
第二章首先介紹了Copula函數(shù)的定義、定理和相關(guān)性質(zhì),以及幾種常用的Copula函數(shù);在Copula理論的基礎(chǔ)上,我們繼續(xù)探討了近年來比較流行的Copula-ARCH類模型的構(gòu)建和參數(shù)估計方法。
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