基于極值理論的人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度

1、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)J ] A N G X JU N I V E 聊O F F I N A N 飪＆E C O N O M I C 3論文題目( 中文)論文題目( 英文)學(xué)校代碼—— 密級(jí)—— 中圖分類號(hào)——U D C ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．——碩士學(xué)位論文 M A S T E RD I S S E R T A T I o N基于極值理論的人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度M e a s u r e m e n t o fR M B

2、E x c h a n g eR a t e R i s kB a s e d o nE x t r e m e V a l u eT h e o r y師 盛積良教授申請(qǐng)學(xué)位 亟± 培養(yǎng)單位 焦! 墾鱟堡鱟墮學(xué)科專業(yè) 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 研究方向全塾蘭±量生筮查坌盤二O 一七年六月目 錄1 緒{ 侖?????????????????????????????????????????．11 ．1 研究背景及意義????????

3、???????????????．11 ．1 ．1 研究背景???????????????????????一11 ．1 ．2 研究意義???????????????????????．．11 ．2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀???????????????????????．21 ．2 ．1 國(guó)外研究現(xiàn)狀?????????????????????一21 ．2 ．2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀?????????????????????一41 ．3 研究方法和創(chuàng)新點(diǎn)????

4、??????????????????．71 ．3 ．1 研究方法???????????????????????．．71 ．3 ．2 研究擬解決的關(guān)鍵性問題與創(chuàng)新點(diǎn)????????????．。71 ．4 研究?jī)?nèi)容及結(jié)構(gòu)安排?????????????????????．81 ．4 ．1 研究?jī)?nèi)容???????????????????????．．81 ．4 ．2 技術(shù)路線圖??????????????????????1 02 人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)及V

5、 a R 相關(guān)理論基礎(chǔ)????????????????．1 l2 ．1 匯率風(fēng)險(xiǎn)定義及其分類????????????????????1 12 ．1 ．1 人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)定義??????????????????．1 12 ．1 ．2 人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)分類??????????????????．1 12 ．2 匯率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法??????????????????????1 12 ．2 ．1 歷史模擬法??????????????????????

6、．1 32 ．2 ．2 蒙特卡洛模擬?????????????????????．1 32 ．2 ．3 方差．協(xié)方差?????????????????????一1 42 ．2 ．4A R C H 族模型與風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度????????????????．1 53 極值理論????????????????????????????．．1 83 ．1 廣義極值分布與B M M 模型??????????????????l 83 ．1 ．1 模型與G E

7、V 分布???????????????????．．1 83 ．1 ．2 參數(shù)估計(jì)方法?????????????????????2 03 ．2 廣義帕累托分布與P O T 模型?????????????????．2 13 ．2 ．1 P O T 模型與G P D 分布?????????????????一2 13 ．2 ．2 參數(shù)以及分位數(shù)估計(jì)??????????????????2 23 ．3 回測(cè)檢驗(yàn)???????????????????