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文檔簡介
1、物流金融的引入,解決了我國中小企業(yè)融資難、銀行放貸難的市場現(xiàn)狀,為整個中國金融市場和物流市場開辟了一片新的藍海。作為業(yè)務(wù)創(chuàng)新它聯(lián)結(jié)了銀行、物流企業(yè)、貸款企業(yè)三方的利益,實現(xiàn)了供應(yīng)鏈物流、資金流、信息流的集成,達到了降低資金流運作成本并為供應(yīng)鏈創(chuàng)造價值的目的。作為新興研究領(lǐng)域,它還處在初級發(fā)展階段,沒有完善的理論框架。
本文在此背景下,以第三方物流企業(yè)為研究對象,探討了存貨質(zhì)押融資業(yè)務(wù)中關(guān)鍵活動的決策問題。文章依據(jù)業(yè)務(wù)流程分
2、別對物流企業(yè)與銀行的合作模式選擇、中小企業(yè)信貸風(fēng)險評估、質(zhì)押存貨質(zhì)押率確定三個環(huán)節(jié)進行了建模和優(yōu)化,并以仿真模擬驗證了模型的有效性。主要內(nèi)容包括:
首先,在對國內(nèi)外物流金融相關(guān)研究總結(jié)與對比的基礎(chǔ)上,深入分析了存貨質(zhì)押融資業(yè)務(wù)模式,并基于信息不對稱情況下的信息甄別理論,建立物流企業(yè)與銀行的合約選擇模型,求解出模型的三個分離均衡結(jié)果,得到了物流企業(yè)努力水平與銀行激勵水平的定量對應(yīng)關(guān)系,解決了融資平臺合作方式的決策問題
3、 第二,建立了從行業(yè)、供應(yīng)鏈、客戶企業(yè)三個維度考查中小企業(yè)信貸風(fēng)險的指標體系,應(yīng)用基于Levenberg-Marquardt法改進的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對中小企業(yè)信貸風(fēng)險進行評估,得到企業(yè)信用等級,以此作為物流企業(yè)選擇貸款申請企業(yè)的基礎(chǔ)。
第三,依據(jù)Black-Scholes歐式看跌期權(quán)定價原理,用存貨質(zhì)押貸款模擬期權(quán)收益來構(gòu)造有流動性風(fēng)險的存貨質(zhì)押貸款期權(quán)賣方定價基本方程,由此推導(dǎo)出帶有流動性風(fēng)險的存貨質(zhì)押貸款質(zhì)押率。
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