mba論文門(mén)檻分紅策略下帶兩類(lèi)索賠風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程模型的研究pdf

1、江西師范大學(xué)學(xué)位論文獨(dú)創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的學(xué)位論文是我在導(dǎo)師的指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。盡我所知，除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，論文中不包含其他個(gè)人已經(jīng)發(fā)表或撰寫(xiě)過(guò)的研究成果，也不包含為獲得江西師范大學(xué)或其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書(shū)而使用過(guò)的材料。對(duì)本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均已在文中作了明確說(shuō)明并表示謝意。學(xué)位論文作者簽名： 簽字日期：江西師范大學(xué)學(xué)位論文使用授權(quán)聲明本人同意在校攻讀學(xué)位期間論文工作的知識(shí)產(chǎn)權(quán)單位屬

2、江西師范大學(xué)。本人保證畢業(yè)離校后，發(fā)表本論文或使用本論文成果時(shí)署名單位仍為江西師范大學(xué)。學(xué)校有權(quán)保留學(xué)位論文并向國(guó)家主管部門(mén)或其他指定機(jī)構(gòu)送交論文的電子版和紙質(zhì)版；有權(quán)將學(xué)位論文用于非贏(yíng)利目的的少量復(fù)制并允許論文進(jìn)入學(xué)校圖書(shū)館、院系資料室被查閱；有權(quán)將學(xué)位論文的內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索：有權(quán)將學(xué)位論文的標(biāo)題和摘要匯編出版。學(xué)位論文作者簽名：簽字日期：導(dǎo)師簽名：簽字日期：tA b s t r a c tI nt h i st h e s

3、 i s 。w ec o n s i d e r a r i s km o d e l w i t h t w o i n d e p e n d e n t c l a s s e s o f i n s u r a n c er i s k s ．T h e e x p e c t e dd i s c o u n t e d p e n a l t y ( G e r b e r ·S h i u ) f u n c t

4、 i o n a n d t h e e x p e c t a t i o no ft h e p r e s e n tv a l u e o f a l ld i v i d e n d s u n t i lr u i n ( t h e v a l u e f u n c t i o n ) f o rt h e r i s km o d e lo na t h r e s h o l dd i v i d e n ds t

5、r a t e g ya r e s t u d i e d ．T h et h e s i si sd i v i d e di n t o5 c h a p t e r s ．I n c h a p t e r1 ，t h ec l a s s i c a lc o m p o u n dP o i s s o nr i s km o d e l ，t h er i s km o d e li n -v o l v i n gt w

6、 oi n d e p e n d e n tc l a s s e s o fi n s u r a n c er i s k sa n dt w o c o r ep r o b l e m s i n t h ea c t u a r i a ll i t e r a t u r e ，t h ee x p e c t e d d i s c o u n t e d p e n a l t yf u n c t i o na n

7、d d i v i d e n d s t r a t e g ya l - ei n t r o d u c e d ．S o m ec o r r e s p o n d i n gd e v e l o p m e n t s i nr e c e n ty e a r sa r e a l s or e v i e w e d ．I nc h a p t e r 2 ，w e c o n s i d e ra d o u b l

8、 ec o m p o u n d P o i s s o n r i s km o d e l i n v o l v i n gt w oi n d e p e n d e n t P o i s s o n p r o c e s s e s ．As y s t e mo fi n t e g r o - d i f f e r e n t i a le q u a t i o n so ft h ee x p e c t e d

9、d i s c o u n t e dp e n a l t y f u n c t i o ni sd e r i v e d ．W ba l s oa n a l y z e t h ee x p e c t e dd i s -c o u n t e d p e n a l t y f u n c t i o n ．W h e n O ≤u < b ，t h e L a p l a c e t r a n s f o r m

10、 m e t h o d i sa p p l i e da n dc o n s e q u e n t l yt h e e x p l i c i te x p r e s s i o nf o rt h ee x p e c t e d d i s c o u n t e dp e n a l t yf u n c -t i o n i sd e r i v e dw h e n t h ec l a i m sf r o mt

11、 h et w oc l a s s e s a r ee x p o n e n t i a l l yd i s t r i b u t e d ．W r l l e n 玨≥b ，as y s t e mo ft h e r e n e w a le q u a t i o n s f o r t h ee x p e c t e dd i s c o u n t e dp e n a l t yf u n c t i o ni

12、so b t a l n e d ．I nc h a p t e r3 ，w es t u d yt h e v a l u ef u n c t i o ni nt h ed o u b l ec o m p o u n dP o i s s o nr i s km o d e lw i t ht h e t h r e s h o l dd i v i d e n ds t r a t e g y ．I n t e g r o -

13、d i f f e r e n t i a le q u a t i o n sw i t hc e r t a i nb o u n d a r yc o n d i t i o n sf o r t h ep r e s e n t v a l u e o fd i v i d e n d s u n t i l r u i n a r ed e -r i v e d ．W h e nt h ec l a i ms i z ed i

14、 s t r i b u t i o n sa r ee x p o n e n t i a l l yd i s t r i b u t e d ．w eo b t a i nt h ee x p h c i te x p r e s s i o n s f o rt h e v a l u e f u n c t i o na n d s h o w t h a t t h et h r e s h o l dd i v i d e

15、 n ds t r a t e g yi sa no p t i m a ld i v i d e n ds t r a t e g y ．I nc h a p t e r4 ，ar i s km o d e li n v o l v i n gP o i s s o na n dE r l a n g ( n ) r i s kp r o c e s s e si ss t u d i e d ．W 色d e r i v eas y

16、s t e mo fi n t e g r o - d i f f e r e n t i a le q u a t i o n s o ft h ee x p e c t e dd i s -c o u n t e d p e n a l t y f u n c t i o n ．T h e L a p l a c et r a n s f o r mm e t h o da n dt h er e n e w a l e q u a

17、 t i o nm e t h o d a r ea p p h e dt oa n a l y z et h ee x p e c t e d d i s c o u n t e dp e n a l t y f u n c t i o n ．I nc h a p t e r 5 ，w e s t u d y t h e v a l u e f u n c t i o n i nt h e r i s km o d e l i n v

18、 o l v i n g P o i s s o n a n dE r l a n g ( n ) p r o c e s s e s ．I n t e g r o - d i f f e r e n t i a l e q u a t i o n sw i t h c e r t a i nb o u n d a r y c o n d i t i o n sf o r t h ep r e s e n tv a l u eo fd

19、i v i d e n d su n t i lr u i na r ed e r i v e d ，t h ee x p h c i te x p r e s s i o no ft h ev a l u ef u n c t i o n a n dt h ep r o b l e mo ft h eo p t i m a ld i v i d e n ds t r a t e g y s h o u l d b er e s e r