基于期權(quán)契約的供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)問題研究.pdf

1、本論文來自高等學(xué)校全國優(yōu)秀博士學(xué)位論文作者2005年專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(批準(zhǔn)號(hào)為200565)。 供應(yīng)鏈?zhǔn)怯啥鄠€(gè)經(jīng)濟(jì)利益主體組成的，同時(shí)又要應(yīng)對(duì)市場需求的不確定性，這就增加了供應(yīng)鏈決策的難度。如何設(shè)計(jì)合理的供應(yīng)鏈契約，適時(shí)調(diào)整訂貨量更準(zhǔn)確地響應(yīng)市場需求、提高供應(yīng)鏈的效率以及合理地協(xié)調(diào)各成員的利益具有重要意義。本文借用期權(quán)契約，分別研究了信息不對(duì)稱和突發(fā)事件兩種情況下，一對(duì)一以及二對(duì)一的供應(yīng)鏈系統(tǒng)優(yōu)化問題。 針對(duì)一個(gè)供應(yīng)商和

2、一個(gè)零售商組成的供應(yīng)鏈，分析了供應(yīng)商生產(chǎn)成本信息不對(duì)稱下的期權(quán)契約設(shè)計(jì)問題。研究表明，在信息對(duì)稱下，供應(yīng)鏈能夠?qū)崿F(xiàn)Pareto最優(yōu)；而在非對(duì)稱信息下，通過期權(quán)契約可以使供應(yīng)商共享成本信息，但供應(yīng)鏈整體的利潤減少，降低了供應(yīng)鏈的效率，無法實(shí)現(xiàn)Pareto最優(yōu)。 研究突發(fā)事件導(dǎo)致供應(yīng)商成本和零售價(jià)格的變化對(duì)供應(yīng)鏈的影響，當(dāng)成本和價(jià)格變化滿足一定的條件時(shí)，購買量不變，否則，發(fā)生改變，此時(shí)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)被打破。通過調(diào)整期權(quán)契約參數(shù)能協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)