GDP核算的回歸估算方法研究.pdf

1、上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文GDP核算的回歸估算方法研究核算的回歸估算方法研究學(xué)校：校：上海交通大學(xué)院系：系：理學(xué)院數(shù)學(xué)系班級(jí)：級(jí)：B0807191學(xué)號(hào)：號(hào)：1080719038碩士生：生：金燁研究方向：研究方向：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)導(dǎo)師：師：孫祝嶺（副教授）上海交通大學(xué)理學(xué)院數(shù)學(xué)系上海交通大學(xué)理學(xué)院數(shù)學(xué)系2011年1月上海交通大學(xué)理學(xué)碩士學(xué)位論文摘要GDP核算的回歸估算方法研究核算的回歸估算方法研究摘要摘要國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）是衡量一個(gè)國家

2、綜合實(shí)力的重要指標(biāo)，研究和建立GDP模型具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文可分為兩個(gè)部分：第一部分是相關(guān)模型方法的介紹和提出。首先介紹了參數(shù)回歸模型中的線性回歸模型。包括一般線性回歸模型、基于灰色理論的GDP回歸、前移回歸、主成分回歸、穩(wěn)健回歸。接著介紹了非參數(shù)回歸模型的相關(guān)理論基礎(chǔ)，并在線性回歸及非參數(shù)理論的基礎(chǔ)上引出了半?yún)?shù)回歸模型，介紹了半?yún)?shù)回歸模型的最小二乘核估計(jì)的估計(jì)步驟。最后介紹了一些線性回歸模型的假設(shè)檢驗(yàn)及提出了數(shù)據(jù)重排回歸的思想

3、方法并通過MonteCarlo方法驗(yàn)證其有效性。第二部分是對(duì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的實(shí)證分析。由于GDP的變化受到了多種經(jīng)濟(jì)因素變化的影響，本文選取了與GDP高度相關(guān)且可靠性較強(qiáng)的12個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。首先通過最小二乘估計(jì)建立了一般線性回歸、基于灰色理論的GDP回歸、前移回歸、主成分回歸模型。其次，針對(duì)現(xiàn)在國內(nèi)外有很多學(xué)者認(rèn)為中國統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存在失真問題，本文從模型的穩(wěn)健性方面出發(fā)對(duì)參數(shù)采用穩(wěn)健M估計(jì)建立穩(wěn)健回歸模型。考慮到GDP是與時(shí)間T高度相關(guān)的，本文又在

4、線性模型的基礎(chǔ)上加入時(shí)間變量的未知函數(shù)來反映每年其它無法線性化因素對(duì)GDP的影響，構(gòu)造半?yún)?shù)回歸模型。所建立的六個(gè)模型只有五個(gè)通過了檢驗(yàn)。通過對(duì)五個(gè)模型進(jìn)行擬合性、穩(wěn)健性和預(yù)測性的比較分析，我們得出如下結(jié)論：半?yún)?shù)回歸模型在擬合效果和預(yù)測效果最優(yōu)，可以作為GDP估算的一種有效方法。而穩(wěn)健回歸對(duì)于異常數(shù)據(jù)具有很強(qiáng)的抗干擾性，能降低樣本異常值對(duì)建立回歸模型的影響。()gT最后，運(yùn)用提出的數(shù)據(jù)重排回歸的思想方法建立了各省市的GDP回歸模型。關(guān)