幾類風險模型破產(chǎn)概率的近似計算.pdf

1、河南師范大學碩士學位論文幾類風險模型破產(chǎn)概率的近似計算姓名：張英瑞申請學位級別：碩士專業(yè)：應用數(shù)學指導教師：閆海峰20060401A b s t r a c tT h e a p p r o x i m a t ec a l c u l a t i o n o fr u i np r o b a b i l i t yt ob er e g a r d e da 8t h ec l a s s i c a lp 硒b l e mo f

2、搬e A c t 駐8 巧S e i e n e e ，T h ee s ￡i n l a 專i ∞p r o 戮e m s 。fr 疆i 玨p r o b a b i l 呈移醴強eo r i g i n a li n s u r a n c ec o n l p a n ya n d t h e r e i n s u r a n c ec o n l p a n ya r ed e m tw i t hf o rs o I n e

3、r j s kp r o c e 鷦壬n 。d e l si n 瞧i sp 鑫p e ￡。T h ee 。戮f e t ec o n t e 玨t s 鰣e 勰f 越b w s ：F i r s to fa 1 1 ，t h e b a n k r u p tp r o b l e m 8o ft h eo r i g i n a l i n s u r a n c ec o n l p a _ n ya n dt h e摶l 氆毽r

4、 褥c ec o 攤p 柱穢黼￡s ￡磚i 磚w 魏e 拄毛h e 蘸《ms i z es 確戳往￡oe x p 。辯撼i a 王d i s t r 蚤醢_t i o n ．U n d e r t h ec o n d i t i o no ft h e i rs a f e t y - 1 0 8 d i n g c o e f 矗c i e n te q u a lw i t he a c ho t h e r ，t h e越戤舔r

5、 e s 毽l 專so ft & L u 輕蕊e 蟄G r 鼬鐘幽5 s i c 蔽r 主矗m o d e l 揪感e n d 搬．T 沁p 糟o i S ee x p r e s 8 i o no ft h er u l n p r o b 8 b n l t yo f o r l g i n a ll n s u r a n c ec o m p a n y i s g a i n e d ，a 肌dt h em 遮p r

6、o b 曲i l i 鑼o ft k r ￡主n s 氆a n e ee 。m p a n yh 乏i sn o t h i 撞gt od ow i t 圭l t h eu p p e rb o u 磚o fd e d u c t i b l ei s p r o ^ ，e d ．I na d d i t i o n ，M o n t e _ C a r l om e t h o di su s e dt ov e r i 矗e dt

7、h e v a l u e8 sar e s { l l t 泌b ew o r 氌w i t 圭lt h e o n e s t o 蠡tt o g e 瓶盯h e i 醇垮，T h e n e x ti n o r d e r ，ar e n e w a l p r o c e s sr i s kH l o d e li 8b u i l tu p ． I nt h i 8 m o d e l ，t h ei n t 目e s t

8、r a t e 蕊a n y ￡i 礅ec o n t i n u o 璐V a r i e t y ' t h e d i s t r i b u t i o no f 錳ee l a i ms i z eo b e yt oP a r e t od i s t r i b u t i o n } t h en u m b e ro ft h e c l a i mt i m e so b e yt or e n e w p

9、r o c e s s ．A c q u i r e dt h e a p p r o ) 【i m a t ee ) ( p r e s s i o no ft h e 翕n i t et i m ea n d i n { i n i t et i m er u i np r o b a b i l i t yo ft h eo r i 西n a li n s u r a n c ec o m p a n y a n d t h e

10、r e i n s u r a n c ec o m p a n y ．T h e t h i r d ，t h ep r o b l e m o fh a v i n gm u l t i —e x c e 8 s —o f _ l o s 8r e i n s u r a n c ec o n t r a c ti s s t u 小i e d ．W h e nc l a } H ls i z es u b m 主tt oe x p

11、 o n e n t i a ld i 8 t r i b u t i o n ，d j s t i n g u i s h i H gt o 毫h eo r 遮i n 《證1 s u r a n c ee o m p 瓤l y ，f o r 恤e 融s ta n d t h e8 e c o n d r e i n s u r 拋c ec o r n p a n ya Ut h e a c c u r a t ee x p r e s

12、 s i o no ft h e r u i np r o b 8 b i l i t ya r el 羚t ，a n di t e a na l s ob ee ) ( t e n d e ( 圭￡op r o 毒e c t t 圭l e8 i t u a t i o nt i l l 弛i n s u r a n c eo fm u l t i l a y e r s ．T h e 塒n p r o b a b i l i t yo

13、 ft h e l a s t l a y e rr e i n s u r _a n e ec o ￡n p a n y h a s n 8 ￡h i f l gt od o w i t hd e 畦u e t i b l e 逸p r o v e d 。T h eM o n t e —C { 強l 。￥魏e 疆l o da l s ob el l s e dt o 、屯r i f Vt h e t h e o r i e s r e