支持向量機(jī)及其在股票價(jià)格預(yù)測方面的應(yīng)用.pdf

1、股票市場是一個(gè)復(fù)雜的非線性動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，利用傳統(tǒng)的時(shí)間序列預(yù)測技術(shù)很難揭示其內(nèi)在的規(guī)律，為了更好的對股票市場的價(jià)格規(guī)律進(jìn)行分析，本文在支持向量機(jī)理論的基礎(chǔ)上推導(dǎo)新的方法來適合股票價(jià)格預(yù)測的應(yīng)用。 首先，在支持向量機(jī)的求解算法上做了優(yōu)化，利用求解二次規(guī)劃的有效集方法和求解支持向量機(jī)的選塊算法理論推導(dǎo)出了一元選塊算法，并將該算法應(yīng)用于本文的所有支持向量機(jī)的求解過程中，得到了較佳的運(yùn)算效果。 隨后對股票預(yù)測問題建立了簡單預(yù)測模型，

2、并將支持向量分類算法求解過程中的決策函數(shù)連續(xù)化，從而建立了求解簡單預(yù)測模型的簡單預(yù)測算法。 本文用簡單預(yù)測算法對大量的股票數(shù)據(jù)進(jìn)行了試驗(yàn)，并從中選擇較為典型的幾個(gè)實(shí)例來說明用簡單預(yù)測算法在對股票價(jià)格進(jìn)行預(yù)測過程中需要注意的問題。 最后在簡單預(yù)測模型的基礎(chǔ)上，本文又提出了較為復(fù)雜的預(yù)測模型，即彈跳預(yù)測模型。彈跳預(yù)測模型解決了簡單預(yù)測模型很大的一個(gè)弊端，但是本文也同時(shí)提出了彈跳預(yù)測模型所隱含的更大的問題，因此從一個(gè)側(cè)面證實(shí)了