具有結(jié)構(gòu)變化的非線性回歸模型的階段異方差和相關(guān)性檢驗(yàn).pdf

1、摘要在經(jīng)典回歸分析中，觀測值的方差齊性是一個很基本的假定，在此假定下，方可進(jìn)行常規(guī)的統(tǒng)計推斷。如果，方差非齊而且未知，則回歸分析將遇到諸多問題。對于具有結(jié)構(gòu)變化的回歸模型，人們也是假定數(shù)據(jù)具有階段方差齊性，否則，統(tǒng)計推斷更加困難但是，對于方差的這些假設(shè)的合理性是值得懷疑的。因而觀察數(shù)據(jù)的異方差檢驗(yàn)是非常必要的，它是處理回歸間題的重要步驟，在理論和應(yīng)用上都有十分重要的意義.本文系統(tǒng)地研究了各種具有結(jié)構(gòu)變化的回歸模型的階段異方差檢驗(yàn)問題。本

2、文第二章致力于研究具有結(jié)構(gòu)變化的非線性回歸模型。應(yīng)用方差參數(shù)化，參數(shù)正交化等方法研究了該模型的階段異方差問題，分別得到了兩段同時檢驗(yàn)和單階段單個檢驗(yàn)問題的似然比和，COT。統(tǒng)計量以及調(diào)整的似然比和，COT。統(tǒng)計量，最后，把這些得到的新的統(tǒng)計量應(yīng)用到具體的數(shù)值實(shí)例中，再用Monte‘Carlo方法模擬了檢驗(yàn)統(tǒng)計量的功效，說明了得到的統(tǒng)計量的實(shí)用有效性以及調(diào)整的。COT。統(tǒng)計量在功效上要優(yōu)于scar。統(tǒng)計量。第三章應(yīng)用方差參數(shù)化，參數(shù)正交化

3、等方法，系統(tǒng)研究了形式更為復(fù)雜的具有結(jié)構(gòu)變化和AR(1)誤差的非線性回歸模型.不僅對階段異方差檢驗(yàn)問題進(jìn)行了研究，而且同時也檢驗(yàn)了自相關(guān)性.分別得到了自相關(guān)和階段異方差同時存在時的聯(lián)合檢驗(yàn)和單獨(dú)存在時的單個檢驗(yàn)的似然比和。cur。統(tǒng)計量以及它們的調(diào)整形式.最后給出了數(shù)值實(shí)例和隨機(jī)模擬的結(jié)果，說明了得到的新的檢驗(yàn)統(tǒng)計量的有效性以及調(diào)整的‘COT。統(tǒng)計量在功效上要優(yōu)于scar。統(tǒng)計量。綜上所述，本文在普通回歸模型異方差和相關(guān)性檢驗(yàn)問題研究的

4、基礎(chǔ)上，對具有結(jié)構(gòu)變化的回歸模型的階段異方差和相關(guān)性檢驗(yàn)間題進(jìn)行了系統(tǒng)而且全面的研究，得到了一系列新的檢驗(yàn)統(tǒng)計量.數(shù)值實(shí)例以及隨機(jī)模擬的結(jié)果表明，本文得到的新的檢驗(yàn)統(tǒng)計量是非常實(shí)用有效的.關(guān)鍵詞:自相關(guān)性異方差調(diào)整的似然比統(tǒng)計量階段異方差似然比統(tǒng)計量調(diào)整的SCOT。統(tǒng)計量Montescore統(tǒng)計量Carlo模擬.中圖分類號:0212.2分類號AMS(2003):62JO262F25東南大學(xué)學(xué)位論文獨(dú)創(chuàng)性聲明及使用授權(quán)的說明一、學(xué)位論文獨(dú)

5、創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的學(xué)位論文是我個人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果盡我所知，除了文中特別加以標(biāo)明和致謝的地方外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果，也不包含為獲得東南大學(xué)或其它教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書而使用過的材料與我一同工作的同志對本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說明并表示了謝意。簽名日期:二、關(guān)于學(xué)位論文使用授權(quán)的說明東南大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)信息研究所、國家圖書館有權(quán)保留本人所送交學(xué)位論文的復(fù)印件和電子