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1、隨著社會(huì)的發(fā)展和人們生活質(zhì)量的提高，理財(cái)在人們的日常生活中越來(lái)越重要，因此，對(duì)投資工具的定價(jià)也變得越來(lái)越重要。經(jīng)典的定價(jià)理論是完備市場(chǎng)下的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)，它要求利率是個(gè)常數(shù)或已知的函數(shù)，然而在現(xiàn)實(shí)中，市場(chǎng)往往是不完備的，利率是隨機(jī)的，所以本文采用了對(duì)完備市場(chǎng)和不完備市場(chǎng)都適用的衍生品中性定價(jià)理論，并假定利率是隨機(jī)的。
本文采用了基于效用函數(shù)的最優(yōu)組合理論和中性定價(jià)理論討論了隨機(jī)利率下衍生品的定價(jià)，隨機(jī)利率采用了CIR(Cox
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