電子銀行業(yè)務(wù)效率對商業(yè)銀行經(jīng)營績效的影響研究.pdf

1、隨著計算機技術(shù)的發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的普及，信息技術(shù)深刻地影響著社會的方方面面，也迫使商業(yè)銀行改變傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式，進行了大量的金融創(chuàng)新。電子銀行正是在這樣的背景下誕生的。特別是近年來互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進軍金融業(yè)、利率市場化步伐加快以及金融脫媒化等，使得商業(yè)銀行不得不在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式之外謀求新的發(fā)展。伴隨著金融業(yè)競爭的加劇，發(fā)展電子銀行成為了商業(yè)銀行提高核心競爭力的重要手段。然而現(xiàn)階段電子銀行業(yè)務(wù)的效率如何，以及電子銀行業(yè)務(wù)效率的提高是否真的改善了我國

2、商業(yè)銀行的經(jīng)營績效，目前尚無定論?，F(xiàn)代意義上的電子銀行從上世紀90年代才出現(xiàn)，距今只有20年的發(fā)展歷史，因此目前國內(nèi)外對電子銀行的研究還比較少。我國學(xué)者側(cè)重于電子銀行的定性研究，從2006年才開始有少量學(xué)者嘗試從定量的角度對電子銀行業(yè)務(wù)效率進行研究，但由于數(shù)據(jù)可得性的原因，指標的選取不太合適。至今還沒有學(xué)者從實證的角度研究過電子銀行業(yè)務(wù)效率對銀行績效的影響。故本文在前人所做研究的基礎(chǔ)上，選取更加合適的指標，運用DEA模型對電子銀行業(yè)務(wù)效

3、率進行評價，并通過因子分析法對商業(yè)銀行的經(jīng)營績效水平進行度量，進一步研究電子銀行業(yè)務(wù)效率對銀行經(jīng)營績效的影響。具體而言，全文共分為八個部分。
　　第一部分闡述了文章選題的背景以及選題的意義，介紹了文章的整體研究思路和研究方法。并對國內(nèi)外已經(jīng)有的文獻進行了回顧。文章主要的研究方法是定性研究和定量研究、理論分析和實證分析相結(jié)合。文獻綜述主要回顧了國內(nèi)外有關(guān)商業(yè)銀行績效和電子銀行研究的重要文獻，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有電子銀行研究主要以定性研究為主，少

4、量涉及關(guān)于電子銀行業(yè)務(wù)效率的定量研究，且指標的選取沒有形成統(tǒng)一的標準。
　　第二部分分析了多種商業(yè)銀行績效評價的方法。從單一的財務(wù)比率法到綜合的杜邦分析法，從注重利潤的經(jīng)濟增加值法到全面考慮商業(yè)銀行三性原則的CAMELS評級體系，以及化繁為簡、能夠充分反映原始信息的因子分析法。通過對多種方法的對比分析，綜合比較后本文決定通過CAMELS評級體系選取了對銀行經(jīng)營績效有顯著影響的財務(wù)指標，再運用因子分析法進行績效水平的評價。
　

5、　第三部分是關(guān)于電子銀行業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行經(jīng)營績效影響的理論研究。文章先對電子銀行進行了界定并分析其具有的特點和優(yōu)勢。再介紹了電子銀行業(yè)務(wù)在國內(nèi)外的發(fā)展現(xiàn)狀，揭示其發(fā)展趨勢。最后通過三個理論——成本效益論、客戶忠誠度理論以及金融創(chuàng)新理論來分析電子銀行業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行經(jīng)營績效的影響。具體分析了電子銀行業(yè)務(wù)如何通過降低成本和增加收益來改善商業(yè)銀行的經(jīng)營績效。而從成本到收益的距離便是效率。所以從理論上分析得出電子銀行業(yè)務(wù)效率的提高可以改善經(jīng)營績效的

6、結(jié)論。
　　第四部分介紹了非參數(shù)數(shù)據(jù)包絡(luò)(DEA)模型。分析得出本文適合使用規(guī)模報酬可變的投入導(dǎo)向型BCC模型進行實證分析。分析了模型計算結(jié)果的含義，即計算出的數(shù)值處于(0，1)之間，當值為1時表示被評價對象為DEA有效，當值介于0到1之間時，表示被評價對象為非DEA有效，且數(shù)值高低代表了效率水平的高低。考慮到可能存在多個被評價對象同時效率值為1的情況，為進一步區(qū)分，本文進一步介紹了超效率（Super-Efficiency）DEA

7、模型，并介紹了模型的原理。
　　第五部分是基于因子分析法的銀行經(jīng)營績效的實證。本文以4家國有控股銀行和4家全國股份制銀行為研究對象，以2009-2014年為樣本期，用總資本收益率(ROA)、成本收入比作為銀行盈利指標;用資本充足率、核心資本充足率代表資本充足水平;以撥備覆蓋率和不良貸款率作為資產(chǎn)質(zhì)量指標;用流動性比率和存貸比作為流動性指標。通過因子分析法得到了3個主要因子——盈利因子、資產(chǎn)質(zhì)量因子和流動性因子。計算因子得分后以3個

8、因子的加權(quán)得分之和作為經(jīng)營績效的綜合得分，并給出了銀行的績效排名。
　　第六部分運用DEA的BCC模型進行上述8家樣本銀行的電子銀行業(yè)務(wù)效率測算，由于我國銀行在2006年以后進入電子銀行穩(wěn)定發(fā)展期，本文假設(shè)進入穩(wěn)定期后商業(yè)銀行每年投入到電子銀行業(yè)務(wù)的資金占比保持穩(wěn)定。由于數(shù)據(jù)的可得性和指標的合理性，本文選取了固定資產(chǎn)凈額近似代表電子銀行固定設(shè)備投入，營業(yè)費用近似代表電子銀行市場費用和人力成本的投入，電子銀行用戶數(shù)為電子銀行的規(guī)模投

9、入;以電子銀行交易額作為電子銀行業(yè)務(wù)的產(chǎn)出指標。實證結(jié)果發(fā)現(xiàn)2009年只有3家銀行（中國工商銀行、中信銀行和興業(yè)銀行）達到了確定性DEA有效，并對其他5家無效率銀行提出了改進意見。為進一步區(qū)分有效的電子銀行業(yè)務(wù)效率，本文繼續(xù)使用了超效率（Super-Efficiency）DEA模型，重復(fù)以上步驟計算得出了2009-2014年8家樣本銀行的電子銀行業(yè)務(wù)效率值并進行了排名。
　　第七部分是電子銀行業(yè)務(wù)效率對商業(yè)銀行經(jīng)營績效影響的實證研

10、究。以因子分析法得到的績效得分(F)為被解釋變量，以DEA模型計算得到的電子銀行業(yè)務(wù)效率值(S)為解釋變量，同時引入成本收入比(R1)、不良貸款率(R2)和存貸比(R3)為控制變量，進行面板數(shù)據(jù)回歸。為了進一步分析，本文將樣本分為兩個組別，即國有控股銀行組和全國股份制銀行組，分別進行上述步驟。得到了一致結(jié)論，即電子銀行業(yè)務(wù)效率對商業(yè)銀行經(jīng)營績效均有顯著正向影響，且對國有控股銀行而言，該影響效果更加明顯。
　　第八部分是本文的結(jié)論和

11、對策建議。本文研究得出了兩個主要結(jié)論:第一，現(xiàn)階段我國部分銀行的電子銀行業(yè)務(wù)屬于有效率階段，而部分銀行處于無效率階段，整體而言，國有銀行的電子銀行業(yè)務(wù)效率水平低于股份制銀行，然而國有銀行電子銀行業(yè)務(wù)效率呈逐年上漲趨勢，股份制銀行的電子銀行業(yè)務(wù)效率卻有所下滑，兩者的差距正在逐年縮小。銀行可通過改進和優(yōu)化投入變量以提升業(yè)務(wù)效率。第二，電子銀行業(yè)務(wù)效率對銀行經(jīng)營績效有著顯著的正向影響，提高電子銀行業(yè)務(wù)效率有助于改善銀行的經(jīng)營績效，尤其是對于國

12、有銀行而言，效果更為明顯，加之目前階段國有銀行的電子銀行業(yè)務(wù)效率還未達到有效，所以國有銀行更應(yīng)當重視電子銀行業(yè)務(wù)效率的提高，以此來改善整體的經(jīng)營績效水平。結(jié)合本文的理論和實證分析，本文提出了以下對策建議:第一，增加電子銀行業(yè)務(wù)的高級金融服務(wù)功能，提供更多滿足市場需求的新產(chǎn)品。第二，優(yōu)化固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)，健全市場營銷機制。第三，迎合電商發(fā)展契機，加速商業(yè)銀行電商平臺建設(shè)。第四，提高電子銀行服務(wù)質(zhì)量。
　　本文的創(chuàng)新之處在于重新選取了