信貸集中度對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)和收益影響的實(shí)證研究.pdf

1、隨著利率市場化的推進(jìn)，銀行業(yè)的競爭日趨激烈，銀行貸款的配置結(jié)構(gòu)尤為重要。數(shù)據(jù)顯示，目前中國80％的銀行貸款集中投放到了10％的授信客戶上，加之四萬億的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，銀行信貸集中問題凸顯。眾所周知，貸款集中投放可以帶來很多優(yōu)勢，例如降低監(jiān)管成本、增加銀行收益、降低投向風(fēng)險(xiǎn)等，但是貸款過分集中不僅會(huì)使貸款結(jié)構(gòu)失衡，也不利于經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。綜上，貸款投放是否合理，不僅影響銀行的風(fēng)險(xiǎn)和收益，也對經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展有著重要影響。
　　盡管我國銀行

2、貸款集中度問題日益顯著，風(fēng)險(xiǎn)管理體系尚不完備，但是這一問題仍未引起監(jiān)管層和學(xué)者的高度重視，所以本文針對貸款集中度進(jìn)行分析，具有很強(qiáng)的研究價(jià)值。本文選取我國14家上市銀行作為研究對象，基于2007-2015年的年度數(shù)據(jù)，運(yùn)用理論結(jié)合實(shí)證、定性結(jié)合定量方法，從行業(yè)投向和客戶投向兩個(gè)層面設(shè)計(jì)面板模型，深入研究了貸款集中度對銀行風(fēng)險(xiǎn)和收益的影響。首先，通過研究貸款集中度相關(guān)的國內(nèi)外文獻(xiàn)，梳理研究成果，并總結(jié)其對銀行風(fēng)險(xiǎn)和收益的影響。然后，用赫芬

3、達(dá)爾指數(shù)量化行業(yè)集中度，用最大十家客戶貸款比例量化客戶集中度，對我國商業(yè)銀行貸款現(xiàn)狀進(jìn)行趨勢性分析。最后，用不良貸款率測度銀行風(fēng)險(xiǎn)，用資產(chǎn)收益率測度銀行收益，通過構(gòu)建面板模型，圍繞貸款集中度對銀行風(fēng)險(xiǎn)和收益的影響展開深入的實(shí)證分析。
　　本文主要結(jié)論為:對于大型國有銀行，行業(yè)集中度與風(fēng)險(xiǎn)呈顯著負(fù)相關(guān)，與收益不存在顯著關(guān)系;客戶集中度對風(fēng)險(xiǎn)和收益均呈現(xiàn)顯著負(fù)相關(guān)。對于股份制銀行，行業(yè)貸款集中度與風(fēng)險(xiǎn)不存在顯著關(guān)系，但是與收益呈現(xiàn)顯著