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1、風(fēng)險度量學(xué)中的風(fēng)險價值度一般用VAR來衡量，VAR指的是某一項金融資產(chǎn)在未來一段時間內(nèi)的可控的最大損失，數(shù)學(xué)上表述為就是在未來的一段時間中，能夠在一定的置信度內(nèi)使得金融資產(chǎn)的損失控制在某個極值內(nèi)。在VAR值的確定中，最關(guān)鍵的就是對于金融資產(chǎn)的波動率以及概率分布的估計。雖然有很多的關(guān)于金融風(fēng)險的度量值，但是只有VAR模型能夠為金融機構(gòu)的資產(chǎn)組合提供一個單一的風(fēng)險度量，能夠反映出金融機構(gòu)的整體風(fēng)險，VAR已經(jīng)被銀行，基金，證券等大部分金融機
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