相依風險模型下的最優(yōu)再保險與投資組合.pdf

1、保險公司一般利用再保險和投資來分散風險、增加收益，從而風險模型中的最優(yōu)控制問題成為學術(shù)界研究的熱點之一。近幾年，風險模型已從各個不同的方面得到了大量的研究，也對多險種的情況進行過討論，但是很多模型都是單一的研究再保費問題而沒有考慮投資市場問題。在實際應用中這樣的假設會受到多方面的限制。事實上，保險公司會同時采取再保險和進行投資來獲得更多的利潤。本文在不同保費原理下和多種投資市場中考慮相依風險模型的最優(yōu)再保險與投資策略問題。其主要研究內(nèi)容

2、如下:
　　第一章，簡單概括了風險理論的研究背景及其相關(guān)的最新研究動態(tài)。
　　第二章，主要介紹了相依風險模型，指數(shù)和超額損失保費原理以及相關(guān)的風險市場投資的價格模型。
　　第三章，基于擴散相依風險模型的框架下，研究了最優(yōu)再保險和投資問題.假設保險公司有兩種相依的索賠過程，并對每種索賠進行超額損失再保險，同時將資金投到貨幣市場和風險市場，風險市場由CEV模型刻畫。通過應用隨機控制理論，得到最優(yōu)投資策略的解析式并且證明了最

3、優(yōu)再保險策略的存在性和唯一性。
　　第四章，基于擴散相依風險模型的框架下，保險公司的保費收入采用指數(shù)保費原理來計算，研究了最優(yōu)再保險和投資問題。風險資產(chǎn)由Heston過程刻畫，利用隨機控制理論，得到了最優(yōu)投資策略的解析式并且證明了最優(yōu)再保險策略的存在性和唯一性。
　　第五章，基于跳躍相依風險模型的框架下，保險公司的保費收入采用指數(shù)保費原理來計算，研究了最優(yōu)再保險和投資問題。風險資產(chǎn)由O-U過程刻畫，通過應用隨機控制理論，得到