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文檔簡介
1、在市場具有充足流動性的情況下,股指期貨的價格發(fā)現(xiàn)和套期保值兩大功能才能得到充分的發(fā)揮。我國的CFFEX滬深300股指期貨從2010年4月16日上市交易,到現(xiàn)在接近四年。為了了解在這個近四年時間里面,滬深300股指期貨的流動性發(fā)展狀況及相關(guān)特征,及時發(fā)現(xiàn)其中可能存在的問題,有必要對流動性進行針對性的研究。
國內(nèi)外都有很多關(guān)于流動性的研究,學者們提出了許多合理有效的流動性衡量指標。但是這些研究主要集中在國外,而對中國滬深300股指
2、期貨的流動性研究則比較少見,有部分的研究工作也都是基于日線的數(shù)據(jù)展開,很大程度上是從整體上去把握股指期貨的流動性,沒有深入到高頻數(shù)據(jù)中進行分析,不足以充分反映滬深300股指期貨流動性特征,所以要求研究人員利用高頻數(shù)據(jù)對市場特征進行研究。
本文通過研究大量的流動性測度相關(guān)文獻,結(jié)合滬深300股指期貨的實際情況,選取了具有代表性和科學性的指標體系。采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,分析了滬深300股指期貨上市以來流動性的整體特征
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