已閱讀1頁，還剩52頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、在這篇文章中，我們主要研究的是一種雙指數(shù)型跳擴(kuò)散模型在股票的價(jià)格動(dòng)態(tài)和期權(quán)定價(jià)上的應(yīng)用.Kou(2002)中提出的該模型可以很好地解釋兩種市場(chǎng)上的經(jīng)驗(yàn)特征:峰度特征，即原生資產(chǎn)的真是受益通常較之正態(tài)分布有著更高的峰度和兩個(gè)不對(duì)稱的厚尾，和期權(quán)市場(chǎng)上所謂的“波動(dòng)率微笑”.盡管被廣泛地應(yīng)用在Black-Sholes-Merton期權(quán)定價(jià)理論框架中的經(jīng)典的幾何布朗運(yùn)動(dòng)和正態(tài)分布有著很好的解析性質(zhì)，但卻不能為這兩種經(jīng)驗(yàn)特征提供合理的解釋.而基于
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 跳擴(kuò)散過程的期權(quán)定價(jià).pdf
- 跳-擴(kuò)散過程的期權(quán)定價(jià)模型.pdf
- 利率隨機(jī)的基于跳—擴(kuò)散過程的信用違約互換定價(jià).pdf
- 基于體制轉(zhuǎn)換與模糊跳擴(kuò)散過程的歐式期權(quán)定價(jià).pdf
- 跳–擴(kuò)散過程下美式期權(quán)的傅立葉變換定價(jià).pdf
- 支付紅利的跳—擴(kuò)散過程的股票期權(quán)定價(jià).pdf
- 跳-擴(kuò)散過程下的資產(chǎn)-負(fù)債模型研究.pdf
- 跳擴(kuò)散過程下時(shí)間依賴型的脆弱期權(quán)定價(jià).pdf
- 分形跳—擴(kuò)散過程下新型期權(quán)定價(jià)研究.pdf
- 因子Copula模型和跳擴(kuò)散過程的CDO定價(jià)研究.pdf
- 基于雙指數(shù)跳擴(kuò)散過程的期權(quán)定價(jià)及其參數(shù)估計(jì).pdf
- 股票價(jià)格服從跳擴(kuò)散過程的期權(quán)定價(jià)模型.pdf
- 2713.基于廣義指數(shù)ornsteinuhlehbeck跳擴(kuò)散過程的亞式期權(quán)定價(jià)
- 價(jià)格服從跳-擴(kuò)散過程的石油開發(fā)項(xiàng)目實(shí)物期權(quán)的定價(jià).pdf
- 跳擴(kuò)散過程下一籃子期貨期權(quán)定價(jià).pdf
- 雙指數(shù)跳擴(kuò)散過程下歐式外匯期權(quán)定價(jià)的FFT方法.pdf
- 帶跳擴(kuò)散過程的統(tǒng)計(jì)推斷.pdf
- 帶跳的平方根擴(kuò)散過程.pdf
- 基于仿射跳躍-擴(kuò)散過程的變換分析和資產(chǎn)定價(jià)的研究.pdf
- 基于多維跳躍擴(kuò)散過程的外國股權(quán)期權(quán)定價(jià).pdf
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論