我國股票指數(shù)的混沌時(shí)間序列分析.pdf

1、本文以我國股票市場的兩種股票指數(shù)數(shù)據(jù)作為研究對象，首先對這兩種時(shí)間序列進(jìn)行混沌性質(zhì)的判定，得出均為混沌時(shí)間序列，再用混沌預(yù)測法對其進(jìn)行預(yù)測。本文的主要工作安排如下:
　　第一部分介紹本文用到的基礎(chǔ)知識與方法。
　　第二部分對兩種指數(shù)時(shí)間序列進(jìn)行檢驗(yàn)。首先應(yīng)用功率譜法發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)為非周期運(yùn)動，頻數(shù)直方圖分析這兩組數(shù)據(jù)與正態(tài)分布之間存在差異，PCA分析法則表明數(shù)據(jù)為非噪聲序列且具有混動性質(zhì)。這三種定性分析法判定這兩組時(shí)間序列都有

2、混沌性質(zhì)。在定性分析的基礎(chǔ)上，再用統(tǒng)計(jì)特征量如Lyapunov指數(shù)、關(guān)聯(lián)維數(shù)與Kolmogorov熵等定量分析判定這兩種指數(shù)的混沌性質(zhì)。本文采用C-C法進(jìn)行相空間重構(gòu);G-P算法計(jì)算關(guān)聯(lián)維數(shù)和Kolmogorov熵發(fā)現(xiàn)這兩種序列的關(guān)聯(lián)維具有收斂性，Kolmogorov熵為正數(shù);采用Wolf法和小數(shù)據(jù)量法計(jì)算最大Lyapunov指數(shù)，這兩種方法計(jì)算的最大Lyapunov指數(shù)均為正數(shù);這樣，進(jìn)一步說明這兩種指數(shù)序列處于混沌狀態(tài)。