隨機利率下的聯(lián)合壽險精算模型.pdf

1、利率風險一直以來都是保險公司面臨的最主要的風險形式，特別是對于壽險公司在進行保費定價和準備金提留時，預定利率哪怕是細微的變化，都可能造成保險公司營運上的巨大波動，并威脅到保險公司的正常經營。因此，在隨機利率環(huán)境下的精算模型研究，已經成為學術界的熱點問題．目前已有的研究多是針對單人壽險產品進行討論。而目前學術界對于聯(lián)合壽險精算模型的研究多集中于確定利率環(huán)境下的討論。 本文主要的研究工作圍繞著聯(lián)合壽險精算模型的問題中的隨機利率和死亡

2、力開展，并最終獲得在隨機利率服從Wiener分布的條件下，進行兩類死亡力的假設，由此獲得聯(lián)合壽險精算現(xiàn)值、均衡保費以及未到期責任準備金的測算。 本文共有五個部分。第一部分主要介紹了本文研究問題的背景，著重介紹了研究利率隨機化問題和聯(lián)合壽險問題的研究現(xiàn)狀． 第二部分介紹了本文運用的研究工具和方法，例如利息理論、精算數(shù)學等． 第三部分從本文的”雙隨機性”出發(fā)，分別介紹了隨機利率和死亡力的常見假設條件。 第四部