SIG金融風險集成管理：系統(tǒng)規(guī)劃.pdf

1、SIG所處的運行環(huán)境是正逐步走向成熟和規(guī)范的新興的中國金融市場.不成熟和不規(guī)范的市場特征還將在較長的時期內(nèi)存在,它無疑會增加SIG金融控股經(jīng)營中的風險因素和風險來源,甚至影響風險的形成過程.但是SIG在各類風險面前并不是無能為力、無所作為的,它可以通過建立有效的風險集成管理系統(tǒng),最大限度地防范和化解金融風險.本課題以《SIG金融風險集成管理:系統(tǒng)規(guī)劃》為選題,其目標為——借鑒國際準則和海外著名金融機構(gòu)的成功經(jīng)驗,在SIG既定的金融控股發(fā)

2、展戰(zhàn)略下,探索設(shè)計一個有效的風險集成管理系統(tǒng).本課題所設(shè)計的SIG風險集成管理系統(tǒng),其運作貫穿于集團和金融子公司(上海國投和上海證券)經(jīng)營管理的整個組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程中,它通過風險管理流程(風險的識別、評估與預(yù)警機制、風險防范與控制機制、風險的轉(zhuǎn)移與補償機制)的建立,使得SIG的運營(投資決策、經(jīng)營管理和績效考核)能夠在風險環(huán)境中實現(xiàn)效益性、安全性和流動性三者之間的均衡與協(xié)同.更進一步,為了使SIG在運營中能夠獲得持續(xù)、有效的風險"免疫

3、力",將風險集成管理的控制環(huán)境、風險信息技術(shù)平臺、風險管理技術(shù)方法等作為"集成"要素,納入到SIG風險集成管理系統(tǒng)的設(shè)計之中.這樣的SIG風險集成管理系統(tǒng)有助于增強對市場運行環(huán)境的能動反應(yīng)(從風險識別、評估、預(yù)警至風險控制與防范,再至風險轉(zhuǎn)移與補償);也有助于實現(xiàn)在風險-收益均衡下的集團公司和子公司各自的價值(經(jīng)風險調(diào)整的凈收益最大化RAROC和凈資產(chǎn)增長率的最大化的加權(quán)平均值)最大化.本課題共分四章.第一章闡述了SIG金融風險集成管理