關(guān)于隨機微分方程的逼近問題.pdf

1、南開大學(xué)碩士李位論文摘要本文偏重研究Itd隨機微分方程的逼近問題包括強弱ItoTaylor通近和幾種階數(shù)的顯式或隱式有限差分通近，從而獲得了一些相關(guān)的結(jié)果，同時以一種金融模型為例，給出了一、二階的10Taylor遙近的估計，并對這兩種估計證明了他們的強收斂性，同時給出了收斂的階數(shù)另外，我們還對反射隨機微分方程和某些跳過程的一些性質(zhì)進行了討論，考慮一類具有正負跳(正負跳大小服從Erlang分布)的存貯過程的首達時，我們利用馬氏無窮小算子的

2、方法來刻畫首達時的拉普拉斯變換關(guān)鍵詞:存貯過程，Erlang分布，首中時，反射隨機微分方抵Ito隨機微分方程，ItoTaylor展開，強收效.學(xué)科分類號0211.南開大學(xué)學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本人完全_J解南開大學(xué)關(guān)于收集、保存、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意如下各項內(nèi)容:按照學(xué)校要求提交學(xué)位論文的印刷本和電子版本學(xué)校有權(quán)保存學(xué)位論文的印刷本和電子版，并采用影印、縮印、掃描、數(shù)字化或其它手段保存論文學(xué)校有權(quán)提供目錄檢索以及提供本學(xué)位論文全文或

3、合部分的閱覽服務(wù)學(xué)校有權(quán)按有關(guān)規(guī)定向國家有關(guān)部門或者機構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版在不以贏利為日的的前提下，學(xué)校可以適當(dāng)復(fù)制論文的部分或全部內(nèi)容用于學(xué)術(shù)活動。學(xué)位淪文作者簽名:趕于州2“.‘年。1月w日經(jīng)指導(dǎo)教師同意，本學(xué)位論文屬于保密，在年解密后適川木授權(quán)P5指導(dǎo)教師簽名:學(xué)位論文作者簽名:解密時間:年月日各密級的最長保密年限及書寫格式規(guī)定如卜:內(nèi)部5年〔最L:5年，可少于5年)秘密10年(最長10年，可少于to年)機密20年(最長20