2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、本文從開放式基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)制出發(fā),認(rèn)為基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)存在三種情況:當(dāng)持有的流動(dòng)性頭寸大于實(shí)際發(fā)生的贖回要求時(shí),多持有的流動(dòng)性頭寸產(chǎn)生機(jī)會(huì)成本的流動(dòng)性損失;當(dāng)持有的流動(dòng)性頭寸小于實(shí)際發(fā)生的贖回要求時(shí),為應(yīng)對未預(yù)期的贖回要求而變現(xiàn)流動(dòng)性差的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)產(chǎn)生變現(xiàn)流動(dòng)性損失;變現(xiàn)流動(dòng)性損失超出基金可承擔(dān)的正常范圍時(shí)產(chǎn)生流動(dòng)性危機(jī)。據(jù)此構(gòu)造了融合三種情況的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)模型。結(jié)合模型和實(shí)證分析,認(rèn)為影響基金凈贖回量的因素主要有市場走勢、基金的業(yè)績

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