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文檔簡介
1、2015年以來，中國證券市場舉牌事件頻發(fā)，被舉牌公司股價短期暴漲的現(xiàn)象引發(fā)了眾多投資者的關(guān)注。本文在回顧國內(nèi)外對舉牌事件財富效應(yīng)研究的相關(guān)文獻的同時，運用事件研究法(Event Study)對2015-2016年我國證券市場集中發(fā)生的舉牌事件展開實證研究。在中小投資者不具備信息優(yōu)勢的前提下，同時考慮我國散戶股民持股周期短的特點，選取舉牌公告日后[0，30]日作為事件窗口，測算事件窗口期內(nèi)被舉牌上市公司股票的平均累計超額收益率(Avera
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