證券投資組合與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)優(yōu)化模型.pdf

1、安徽大學(xué)碩士學(xué)位論文證券投資組合與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)優(yōu)化模型姓名：李世偉申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：統(tǒng)計(jì)與概率指導(dǎo)教師：李正龍2003.4.29證券綴合蔽資試乏攘霆。囂矮上述掰個(gè)模型，投資豢藏爵疆在l：考恣交荔贊擐熬篝、／況下翻。對(duì)是否允鴰：賣空確定穩(wěn)已豹最優(yōu)投資玩飼，以獲褥綴瀟意黝投資效糶。羅≠本文第三章建立了考慮交易贊爝的證券綴合段資優(yōu)他模挺。懿似第二拳，本港l嗣祥是藏兔誨賣空耬不允誨爽空兩轉(zhuǎn)滂強(qiáng)分蘧節(jié)遴囂討論。繁一節(jié)建立了允許賣空縶髓：下考慮交

2、易費(fèi)髑的組合投資貔純模登，端二節(jié)建立了不允許爨空條釋下考纛交舄爨爆蛇綴臺(tái)投資優(yōu)化模濺。為了求鰓上述模型，本節(jié)以定理的形式繪出了魏個(gè)蓬螫懿縫埝，勞繪交了謠鞠。這樣一寒，投資纛藏可激禳囂上潺建立瀚蘧令模型在考、／惑交荔費(fèi)搦瀚猜況下確定娥鏈的毅資魄鍘，戳獲褥壤想豹投資收蕊。歹l本文第四鬻對(duì)單指數(shù)模型滋抒了避～步的搽討。鞠為零指數(shù)模型只鍛定誕券粒投資《浚盞攀與一靜獵數(shù)成蔽瞧芙系，懲辯蒸傣指數(shù)靜類蘩沒蠢逶囂蹋確豁說翻。率搴穩(wěn)瑙現(xiàn)實(shí)當(dāng)中承數(shù)據(jù)對(duì)犟指